Bnl Direzione Rischi - Risk Management - Model Validation

Description

Chi siamo 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con  oltre 189.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.    

Cosa fa la struttura – Direzione Rischi – Risk Management – Credit Model Validation 

La struttura Credit Risk Modelling opera all'interno del Risk Management con un focus specifico sulle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva dei modelli interni di Rating. In particolare, il focus è sui modelli di stima della Probabilità di Default (PD), della Loss Given Default (LGD) e della Esposizione al Default (EAD) utilizzati sia per i fini regolamenatri quali il calcolo del capitale IRBA che per finalità gestionali tipiche del Risk Management       

Cosa significa lavorare in Direzione Rischi – Risk Management – Credit Model Validation    

Lavorare  a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale, con un focus specifico sulle attività di validazione evolutiva dei modelli interni di Rating. In particolare, il focus è sui modelli di stima della Probabilità di Default (PD), della Loss Given Default (LGD) e della Esposizione al Default (EAD) utilizzati sia per i fini regolamenatri quali il calcolo del capitale IRBA che per finalità gestionali tipiche del Risk Management              

Requisiti minimi per partecipare alle selezioni 

Formazione: laurea specialistica in Economia, Matematica, Statistica, Fisica 

Esperienze professionali: almeno due anni di esperienza pregressa nel ruolo  Competenze comportamentali: capacità di ascolto, capacità di sintesi, capacità di analisi, team work 

Competenze tecniche: buona conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza di Microsoft Office (in particolare Excel e VBA), gradita conoscenza di SQL e SAS. 

Durata e retribuzione 

Il contratto previsto è a tempo indeterminato.

La retribuzione segue quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito.    

La candidatura presentata per questo annuncio potrà essere considerata anche per altre posizioni coerenti con il percorso accademico/professionale maturato in modo da valorizzare al meglio l’inserimento del CV. Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77)